Existe una leyenda que cuenta que durante el sábado de carnaval del año 1789 un bandido llamado Anselmo Bellarmino conocido como el Nina-Nina o Chiru-Chiru fue mortalmente herido en una pelea callejera y antes de morir él fue confrontado por la Virgen de la Candelaria.Algunas versiones dicen que él solía adorar a una imagen de tamaño natural de la Virgen pintada en una pared de una casa abandonada, otros dicen que esta pintura apareció milagrosamente en la casa del bandido tras su muerte, también se dice que el cura Carlos Borromeo Mantilla escuchó la confesión de Anselmo Belardino quien confesó haber raptado a Lorenza Chuquiamo, en la confesión declaró haber sido socorrido por una joven que prendía dos cirios en la cima de cerro Pie de Gallo. Esta leyenda concluye con el relato de una tropa de diablos danzando en honor a la Virgen durante el carnaval del año siguiente. El santuario presente en Oruro fue completado para el año 1891.